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量化对冲策略有哪些

“量化对冲”是“量化”和“对冲”两个概念的结合。“量化”指借助统计方法、数学模型来指导投资,其本质是定性投资的数量化实践。“对冲”指通过管理并降低组合系统风险以应对金融市场变化,获取相对稳定的收益。实际中对冲基金往往采用量化投资方法,两...

买现货 期指和期权沽空 这样股票涨赚股票的利润 而期指和期权因为杠杆保证金交易损失不大 但一旦股票下跌 期指期权杠杆带来的收益会很大

“量化对冲”是“量化”和“对冲”两个概念的结合。“量化”指借助统计方法、数学模型来指导投资,其本质是定性投资的数量化实践。“对冲”指通过管理并降低组合系统风险以应对金融市场变化,获取相对稳定的收益。实际中对冲基金往往采用量化投资方法,两...

阿斯内斯是法玛在芝加哥大学指导的金融博士,其博士毕业论文在三因子模型的基础上加入了动量因子,以四因子模型的形式完成了一系列的实证分析。博士毕业后阿斯内斯进入高盛,成为了一名量化交易分析员,随后在高盛组建了全球阿尔法基金,主要从...

在所有投资策略里,宏观策略差不多是最灵活和最投机的了(此处投机取字面,抓住机会的意思,非贬义)。简单的说,宏观基金就是通过top-down的鸟瞰方式,相信市场上存在定价没有足够反应当前基本面及其变化趋势的地方,然后在市场多数人发现之前...

说的很笼统,一般阳光私募推产品会有宣传册,三折页四折页那种,里面会有比较详细的策略。 一般而言,复合策略就是有好几个策略组合,有趋势的,有套利的,有对冲的; 量化对冲一般是计算机建模型,基础参数可以有利率、汇率、历史走势等等,也...

量化对冲基金由来已久,一般采用的long-short策略,即所谓的长短仓策略。这里面也是花样繁多的。比如有一类是严格的市场中性策略。理论上说,一个基金经理可以持有50%的多头头寸和50%的空头头寸,他的净头寸恰好为0,这时候就达到市场中性了。也...

量化对冲策略通过程序化交易分散投资,通过对冲工具控制风险,持续获得稳健收益。从投资原理角度是相对理想的投资策略。但目前股指期货受限的现实情况,却会导致量化对冲基金实际表现与理论存在差距,具体而言: 1、交易工具的缺失导致对冲不完...

首先你要明确定性分析和定量分析的区别,定性分析举个简单的例子就是股票和债券的性质是不同的,A股票和B股票是不同的。A股票上午买和A股票下午买是不同的。这是从定性的角度来分析问题。但实际运用当中A股票和B股票又是有联系的。而他们的关联...

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