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负基差为什么会导致对冲基金撤离

资本市场正处于一个亢奋而又躁动的时期,昔日鲜少发生的事情近期频频上演。1月20日至27日收盘,股指期货合约IF1509与沪深300指数的基差连续6个交易日超百点,如果投资者抓住这个套利机会,至少可以获得超过3%的基差套利收益回报,而去年12月份主...

量化对冲策略通过程序化交易分散投资,通过对冲工具控制风险,持续获得稳健收益。从投资原理角度是相对理想的投资策略。但目前股指期货受限的现实情况,却会导致量化对冲基金实际表现与理论存在差距,具体而言: 1、交易工具的缺失导致对冲不完...

对冲的本意就是套期保值,英文是hedge,起源于企业套期保值业务,用期货与现货之间的基差风险取代价变动风险,达到对冲的目的。 但现在的对冲基金,使用的交易手法多为套利和投机,与其本质相去甚远,对冲仅仅体现在对冲仓位平仓。由于对冲基金...

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